Математика на миллион долларов. Cекретные математические формулы как стать богатым (или бедным).
Million Dollar Math. The Secret Maths of Becoming Rich or (Poor).
Автор: Хью Баркер.
Издание 2019 года.
Рейтинг Amazon 4,5.
Рейтинг GoodReads 3,2.
Несмотря на то, что я уже 41 год учу английский язык и закончил мехмат в ОГУ, оказалось, что есть масса английских слов из этой отрасли, которые прошли мимо меня.
Так например, слово odd, которое я знал как “странный”,”необычный” и “нечетный” оказалось что еще означает ставка и даже вероятность получения выигрыша. И именно в этом контексте оно использовалось в книге.
Эта книга развеяла множество моих иллюзий. И они были связаны, как с концепциями, так и с английским языком. Кстати, слово иллюзия “fallacy”, попадалось мне и ранее. Но только в этой книге оно повторилось столько раз, что я запомню его навсегда)!
Итак, поехали. О чем эта книга?
У каждого из нас существует свое представление о вероятности событий, на основании которых мы принимаем решения. Автор доказывает на протяжении 300 страниц, что в большинстве случаев у нас недостаточно данных, либо представления в корне неправильные.
Яркий пример казино. Существует математически обоснованные модели, что в каждой игре у казино заложен выигрыш от 5 до 15%. И этот выигрыш обойти крайне сложно, потому что для каждой игры существует защита от дурака. Тем не менее, огромное количество людей продолжает играть в казино, не просто так развлечься, а именно с целью выигрыша. Автор показывает примерно 10 моделей, которые используются, чтобы обыграть казино, начиная от модели Мартингейла (удвоения ставок) и заканчивая теми, кто считает карты в Блэк Джек. Каждая их этих моделей имеет слабую сторону.
Модель Мартингейла построена на том, что ты удваиваешь ставку, ставя на один и тот же цвет в рулетке. Вероятность проиграть в первый раз примерно ½ (примерно, потому что есть zero), во второй ¼, в третьей 1/8, в четвертой 1/16 и так далее. То есть рано или поздно все-таки выпадет твой цвет и ты вернешь все свои ставки с небольшим выигрышем. Однако, при достаточно большом количестве повторений, данная схема приводит к банкротству игрока, поскольку игровой банк не бесконечен.
В 1913-м году, в казино Монако, несколько человек проиграли все свое состояние, когда шарик упал на черное 26 раз. Последние 10 ставок были уже очень крупными, поскольку большинство уже было уверено, что сейчас должно выпасть красное.
Автор пишет о том, что у человека очень неточно выработано чувство случайности событий. И приводит такой интересный пример: когда Стив Джобс выпустил свой революционный IPod, там была функция shuffle music (случайная песня).
С одной стороны пользователи очень полюбили эту функцию именно из-за рандомности (случайного появления) песен. С другой стороны, в штаб-квартиру Apple было направлено множество писем с жалобами, о том, что песни часто повторяются и заложенный механизм рандомности не работает правильно в IPod. Стив Джобс очень обиделся на это, потому что он был уверен в своем алгоритме. И тогда, чтобы люди перестали жаловаться, он изменил алгоритм. Для того, чтобы люди почувствовали выбор случайным, ему пришлось сделать его неслучайным.
Вот так человек готов быть обманутым, если ему кажется, что с ним поступили честно.
Яркий пример восприятия рандомности это орел и орешка. Если бросить 6 раз монету и все время будет чередоваться орел и орешка, человек воспримет это, как случайное событие. Если же три раза выпадет орел, а три решка, то уже нет. Хотя с точки зрения теории вероятности это одно и то же).
Вообще, книга начинается с того, что автор рекомендует, в стратегии роста учитывать за кокой период Вы сможете удвоить капитал. Сейчас это будет сделать проще, потому что, то что останется от капитала, будет гораздо проще удвоить (черный юмор).
Если Вы растете со скоростью 9% в год, то Вы сможете удвоиться через 8 лет.
Проблема заключается в том, что все бизнеса имеет свой потолок. Просто у некоторых он ниже, чем у других. Поэтому главным вопросом любой стратегии является насколько большой тот рынок, на котором я планирую работать. И сегодня уже только мертвый может не понять, что это online.
Вы можете спросить, почему если в казино, есть хоть какая-то разумная вероятность выиграть для игрока, то почему люди играют в лотерею, где она практически равна 0.
Оказывается концепцию лотереи называют налогом для бедных. Бедные люди довольно сложно расстаются с деньгами, тем не менее именно они целевая аудитория всех мировых лотерей. Этот продукт позиционируется, как массмаркет средний минус.
Ответ прост – в лотерее существует очень большой выигрыш. Именно он и манит. И заставляет людей делать ставки с вероятностью выигрыша 1/1000000000.
Но и для среднего класса и для состоятельных людей тоже есть свои ловушки.
Книга подробно объясняет, чем отличается Ponzi схема от финансовой пирамиды.
Самым ярким представителем первого является афера Бэрни Мэдоффа, который разорился только в кризис 2008-го и сумел вытащить из своих клиентов 65 миллиардов долларов. Его сделки были удачными только на первых порах, а дальше он закрывал дырки неудачных инвестиций новыми поступлениями от новых и старых клиентов.
Пирамида, же в отличии от Ponzi схемы подразумевает, что ты существуешь только от продажи той сети которая работает на тебя. То есть каждому звену цепочки необходимо производить новые звенья, чтобы иметь доход.
Общего между двумя этими коцептами лишь то, что в обоих случая не создается прибавочная стоимость, а перераспределяется имеющиеся ресурсы и добавляются новые.
Большой раздел посвящен инвестициям. На что обращать внимание при покупке акций. Автор настаивает, что нельзя переиграть рынок. И наиболее успешные инвестора именно те, которые инвестируют как можно ближе к индексу и не поддаются панике сбрасывать акции, когда все идет плохо, как например сейчас.
Детально рассматривается концепция ставок, как инвестиция минимального количества ресурсов в наиболее оптимальный источник.
Отдельно автор разбирает пример из фильма Moneyball, когда у тренера (Брэд Питт) не было ресурса покупать звезд и он нашел способного аналитика, который показал, что ставку надо делать на математическую модель связывающие элементы игры с результатом. Когда они начали выбирать игроков не по известности, а по скорости возвращения на базу, что они считали с секундомером по видеозаписи, команда быстро выбилась в лидеры минимальными средствами.
Игроки, которые ищут наилучшие ставки, в основном ищут то, что является недооцененным.
Автор приводит в пример Дэвида Самптера, автора книги Футболоматика, который очень наглядно иллюстрирует поведение людей, делающих ставки. В основном все ставят на 3 команды лидера и имеют очень маленькие выигрыши от букмекеров.
Его модель подразумевает ставить на ничьи, как наиболее недооцененный результат в футболе, потому что эмоционально людям больше нравится ставить на чью-то победу.
Также и в бизнесе, нам надо искать те ниши, которые не плотно заняты, потому что именно там и находятся более крупные выигрыши. Похоже на концепцию голубого океана.
В отношении акций компаний, то куда нам чаще всего предлагают инвестировать, еще очень хорошая ссылка на Талеба.
В его книге “Одураченные случайностью” он так пишет об инвесторах в акции:
Те кто делают чудовищные потери покидают индустрию. А выживают те, кто смог добиться хоть какого-то успеха или не слишком залететь. Ярко выраженная удача отделяет победителей и побежденных. Результатом же является тот факт, что выжившие слишком высокого мнения о себе и слишком мало отдают должное удаче. Поэтому, в последствии их тоже ждет похожая судьба, поскольку играют они в рулетку.
Таким образом автор настаивает, чтобы преуспеть Вы должны понимать природу всех формул связанных с вероятностью выигрыша или заработка, но ставку надо делать не на чужие акции, а на то дело в котором Вы понимаете.
Так как я написал много текста, то в конце поставлю задачу, чтобы узнать кто из Вас дочитал до конца). Возможно, Вы ее знаете, но она меня впечатлила. Вернее не столько задача, cколько математическая изящность ее решения.
Итак, перед Вами 3 двери. За 2-мя из них козел. За третьей электромобиль, который и является Вашей целью.
Вы выбираете произвольную дверь. Например, первую.
Ведущий говорит Вам: за дверью №3 находится козел.
У Вас есть право остаться на двери номер один или поменять свое решение и сделать выбор двери №2.
Вопрос: Что выберете Вы и почему?
Автор огляду: Владислав Бурда
оригінал посту
